Seminarda Şəfizadə Elnurə "Diskret zaman intervalında investieiya portfelinin optimal idarə edilməsi: Kvadratik funksional maksimumlaşdırma və empirik tətbiq (2020–2025)” mövzusunda məruzə etdi.
sonlu zaman üfüqü üçün diskret-zamanlı optimal portfel idarəetmə modeli işlənib hazırlanmışdır. Model investorun sərvət trayektoriyası və portfel çəkilərindən asılı olan kvadratik funksionalın maksimumlaşdırılmasına əsaslanır. Məhdudiyyətlərə büdcə şərti, aktiv çəkilərinin qeyri-mənfiliyi və aktiv gəlirləri ilə müəyyən olunan dinamik sərvət tənliyi daxildir. Diskret maksimum prinsipi əsasında zəruri optimallıq şərtləri çıxarılmış, vəziyyət–qoşma (state–costate) sistemi əldə edilmiş və simplex məhdudiyyəti altında Laqranj üsulu ilə optimal portfel çəkilərinin analitik ifadəsi tapılmışdır.
Model 2020–2025-ci illər üzrə 14 iri açıq səhmdar cəmiyyətin (o cümlədən NVIDIA Corporation, Apple Inc., Microsoft Corporation, Amazon.com, Inc. və Tesla, Inc.) empirik gəlir məlumatları əsasında MATLAB mühitində tətbiq edilmişdir. Nəticələr optimal sərvət trayektoriyasını və zaman üzrə dəyişən portfel çəkilərini göstərərək, modelin bazar dəyişkənliyi şəraitində dinamik yenidən balanslaşdırma xüsusiyyətlərini nümayiş etdirir.
Seminarda institutun əməkdaşları və qonaqlar iştirak edirdi.
Sonda məruzəçi ona verilən sualları cavablandırdı. Seminar diskussiya formasında davam etdi.
-xs.jpg)
-xs.jpg)